​​     ราชรัฐลักเซมเบิร์กเป็นประเทศเล็กที่สุดในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ (Benelux)* ซึ่งประกอบด้วยเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก หรือเป็นที่รู้จักกันว่ากลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ (Low Countries) ในอดีตนับแต่ จักรวรรดิโรมัน (Roman Empire) เคยรวมตัวเป็นดินแดนเดียวกับเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ และอยู่ใน

อำนาจปกครองของโรมัน ใน ค.ศ. ๑๓๕๔ มีฐานะเป็นดัชชี (duchy) ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ ตกเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของราชวงศ์ฮับส์บูร์กสายสเปน (Spanish Habsburg) และราชวงศ์ฮับส์บูร์กสาย ออสเตรีย (Austrian Habsburg) หลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๗๘๙ (French Revolution of 1789)* ถูกฝรั่งเศสเข้ายึดครองอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง หลังการประชุมใหญ่แห่งเวียนนา (Congress of Vienna)* ค.ศ. ๑๘๑๕ ได้รับการสถาปนาเป็นแกรนด์ดัชชี และปกครองโดยกษัตริย์ แห่งเนเธอร์แลนด์จนถึง ค.ศ. ๑๘๙๐ เมื่อเนเธอร์แลนด์สิ้นองค์รัชทายาทที่ เป็นชาย และทำให้ลักเซมเบิร์กสามารถแยกตัวออกจากความสัมพันธ์กับราชวงศ์ของเนเธอร์แลนด์ได้ การที่ลักเซมเบิร์กตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญจึงทำให้ถูกรุกรานบ่อยครั้ง รวมทั้งในสงครามโลกครั้งที่ ๑ (First World War ค.ศ. ๑๙๑๔-๑๙๑๘)* และสงครามโลกครั้งที่ ๒ (Second World War ค.ศ. ๑๙๓๙-๑๙๔๕)* ทั้ง ๆ ที่ได้รับการค้ำประกัน "ความเป็นกลางตลอดกาล" (perpetual neutrality) จากมหาอำนาจ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ลักเซมเบิร์กได้ยกเลิกนโยบายเป็นกลางและเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการรวมกลุ่มกับประเทศยุโรปต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ที่สำคัญคือบทบาทในการจัดตั้งสหภาพยุโรปหรืออียู (European Union - EU)* และการจัดตั้งสถาบันการเงินต่าง ๆ และธนาคารภายในประเทศจึงทำให้ลักเซมเบิร์กเป็นศูนย์ กลางด้านการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
     ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปบนฝั่งแม่น้ำโมแซล (Moselle) และมีพรมแดนติดต่อกับเบลเยียมทางทิศเหนือและทิศตะวันตก เยอรมนีทางทิศตะวันออกและฝรั่งเศสทางทิศใต้ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๒,๕๘๖ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น ๒ เขต คือ เขตแอสเลก (Eisléck) ทางตอนเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงอาร์เดน (Ardennes) ในชายขอบตะวันตกของภูมิภาคไอเฟิล (Eifel) และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ประมาณร้อยละ ๓๓ ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศเป็นเขตป่าที่มีความสวยงาม ความสูงเฉลี่ยประมาณ ๕๕๕ เมตร เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจธรรมชาติส่วนอีกเขตเรียกว่า บงเปอี (Bon Pays) ในภาษาฝรั่งเศสหรือกุทลันด์ (Gutland) ในภาษาเยอรมัน แปลว่า "แผ่นดินดี" มีพื้นที่ประมาณร้อยละ ๖๗ ความสูงเฉลี่ย ๘๐๐ เมตร มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นและเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญทั้งเมืองอุตสาหกรรมและเมืองเกษตรกรรม อีกทั้งทางทิศตะวันออกติดกับพรมแดนเยอรมันมีแม่น้ำหลายสาย คือ แม่น้ำอูร์ (Our) แม่น้ำซูร์ (Sure) และแม่น้ำโมแซลไหลผ่าน ความอุดมสมบูรณ์ แสงแดดทิวทัศน์ของหุบเขาและการทำสวนองุ่นเพื่อการผลิตไวน์ทำให้ได้ชื่อว่าเป็น "ริเวียราน้อย" (Little Riviera) ของยุโรป
     แกรนด์ดัชชีลักเซมเบิร์กมีกรุงลักเซมเบิร์กเป็นนครหลวง เมืองสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ เมืองเอช-ซูร์-อัลเซต (Esch-sur-Alzette) เมืองดีเฟร์ดองช์ (Differdange) เมืองดูดลองช์ (Dudelange) และเมืองเปตองช์ (Pétange) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองอุตสาหกรรม มีประชากรทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๖ คน ( ค.ศ. ๒๐๐๘) ความหนาแน่นของประชากรประมาณ ๑๘๘ คนต่อ ๑ ตาราง กิโลเมตร จัดว่าเบาบางกว่าประเทศในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์อื่น ๆ มาก ภาษาลักเซมเบิร์กหรือลักเซเบอร์กิซ (Lëtzebuergesh) เป็นภาษาประจำชาติ แต่ภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันก็เป็นภาษาที่ใช้ในราชการและสิ่งตีพิมพ์ของรัฐและเป็นภาษาที่ใช้สอนตามโรงเรียนต่าง ๆ ประชากรเกือบทั้งหมดพูดได้ทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน ชาวลักเซมเบิร์กร้อยละ ๘๗ เป็นคริสต์ศาสนนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก ที่เหลือนับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ ยูดาห์ และอิสลามส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากพวกเซลติก (Celtic) โดยมีเลือดผสมฝรั่งเศสและเยอรมันนอกจากนี้ยังมีประชากรเชื้อสายโปรตุเกส อิตาลี สลาฟ (Slav) [จากมอนเตเนโกร (Montenegro) แอลเบเนีย (Albania) คอซอวอ (Kosovo)] และแรงงานจากประเทศยุโรปอื่น ๆ อีกจำนวนมาก
     ลักเซมเบิร์กเป็นดินแดนที่พวกเทรเวรี (Treveri) และพวกเมดิโอแมทริซี (Mediomatrici) ซึ่งเป็นชนเผ่าเบลจิก (Belgic Tribe) เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ประมาณ ๔๕๐ ปีก่อนคริสต์ศักราชและอาศัยอย่างสงบนานนับศตวรรษจนกระทั่งถูกกองทัพโรมันเข้าครอบครองเมื่อ ๕๓ ปีก่อนคริสต์ศักราช และจัดตั้งให้อยู่ในเขตปกครองของมณฑลเบลีกาพรีมา (Belica Prima) ต่อมาเมื่อจักรวรรดิโรมันล่มสลายในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๕ ดินแดนที่เป็นที่ตั้งของลักเซมเบิร์กก็ตกเป็นของพวก อนารยชนเผ่าแฟรงก์ (Frank) และเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรออสตราเซีย (Austrasia) ในคริสต์ศตวรรษที่ ๗ ชนเผ่าต่าง ๆ ได้หันมานับถือคริสต์ศาสนาและเซนต์วิลลิบรอด (Saint Willibrod) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำศาสนาเข้าไปเผยแพร่ในลักเซมเบิร์กได้จัดตั้งโบสถ์นิกายเบนิดิก (Benedictian Qrder) ขึ้นที่ เมืองเอชเทอร์นัค (Echternach) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นศูนยกลางของศิลปวัฒนธรรมของลักเซมเบิร์ก
     ในรัชสมัยของจักรพรรดิชาร์เลอมาญ (Charlemagne ค.ศ. ๘๐๐-๘๑๔) ลักเซมเบิร์กเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจักรวรรดิแฟรงก์ (Frankish Empire) หรือจักรวรรดิคาโรลินเจียน (Carolingian Empire) ต่อมาเมื่อจักรวรรดิต้องแตกแยกจากข้อตกลงในสนธิสัญญาแวร์เดิง (Treaty of Verdun) ใน ค.ศ. ๘๔๓ ที่แบ่งจักรวรรดิออกเป็น ๓ ส่วนให้แก่บรรดาพระราชนัดดาทั้ง ๓ พระองค์ของจักรพรรดิชาร์เลอมาญ ดินแดนลักเซมเบิร์กก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรกลาง (Middle Kingdom) ที่จักรพรรดิโลทาร์ที่ ๑ (Lothair I) พระราชนัดดาองค์โตทรงได้รับสิทธิในการครอบครองและพระอิสริยยศจักรพรรดิ อย่างไรก็ดี ประเพณีการแบ่งที่ดินให้แก่บุตรชายทุกคนของพวกแฟรงก์ก็ทำให้ดินแดนลักเซมเบิร์กในเวลาต่อมาถูกรวมเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของดัชชีโลทารินเจีย (Duchy of Lotharingia) หรือลอแรน (Lorrain) ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ในจักรวรรดิแฟรงก์ตะวันออก (East Frankish Empire)
     ลักเซมเบิร์กได้ก่อตัวเป็นรัฐเอกเทศขึ้นเมื่อซิกฟรีด เคานต์แห่งอาร์เดน (Siegfried, Count of Ardennes) ได้ครอบครองปราสาทโรมันริมฝั่งแม่น้ำ อัลเซต (Alzette) จากเจ้าอาวาสแห่งโบสถ์แซงมักซีแมง (Abbey of St. Maximin) แห่งเทรียร์ (Trier) เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ค.ศ. ๙๖๓ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ปราสาทหลังดังกล่าวนี้มีชื่อว่า ลูซิลินเบอร์ฮัก (Lucilinburhuc) ซึ่งแปลว่า "ป้อมปราการเล็ก" ต่อมาได้มีการเรียกเพี้ยนเสียงเป็น "ลักเซมเบิร์ก" ดินแดนที่ตั้งของปราสาทลักเซมเบิร์กนี้แม้ว่าจะมีอาณาเขตไม่มาก แต่ที่ตั้งบนเนินหินขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่า บล็อก (The Block) ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญระหว่างดินแดนเยอรมัน ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ความสำคัญของลักเซมเบิร์กได้ทวีมากขึ้นเมื่อทายาทคนต่อ ๆ มาของซิกฟรีดได้พัฒนาและขยายอาณาเขตในปกครองให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งมีทั้งจากการเข้ายึดครอง ข้อตกลงของสนธิสัญญา การเสกสมรสและการสืบทอดมรดกที่ดินประมาณ ค.ศ. ๑๐๖๐ คอนราด (Conrad) ซึ่งสืบเชื้อสายจากซิกฟรีดก็เป็นบุคคลแรกของเจ้านครที่ เริ่มใช้บรรดาศักดิ์เคานต์แห่งลักเซมเบิร์ก
     ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ เคาน์เตสเอเมอแซงด (Ermesinde ค.ศ. ๑๑๙๖-๑๒๔๗) ปนัดดา (เหลน) ของเคานต์คอนราดได้ประทานกฎบัตรเพื่อให้สิทธิพิเศษในด้านการค้า การปกครองและอื่น ๆ แก่เมืองสำคัญทั้งหมดของลักเซมเบิร์ก ซึ่งมีผลให้ลักเซมเบิร์กเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและการค้าขาย ต่อมา ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ เคานต์เฮนรีที่ ๔ (Henry IV ค.ศ. ๑๒๘๘-๑๓๑๐) ผู้สืบสายโลหิตของเคาน์เตสเอเมอแซงด์ได้รับเลือกให้ดำรงพระอิสริยยศจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ใน ค.ศ. ๑๓๐๘ เฉลิมพระนามจักรพรรดิเฮนรีที่ ๗ (Henry VII ค.ศ. ๑๓๐๘-๑๓๑๓) นับเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของประมุขของลักเซมเบิร์ก และทำให้ลักเซมเบิร์กมีฐานะและเกียรติสูงขึ้นใน ค.ศ. ๑๓๑๐ จักรพรรดิเฮนรีที่ ๗ ทรงสละตำแหน่งเคานต์แห่งลักเซมเบิร์กให้แก่จอห์น พระราชโอรส ในขณะเดียวกันเคานต์จอห์นก็ได้รับเลือกเป็นกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย ( ค.ศ. ๑๓๑๐-๑๓๔๖) ด้วย
     ความสำคัญของลักเซมเบิร์กก็ได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเมื่อประมุของค์ต่อ ๆ มาได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งกษัตริย์แห่งโบฮีเมียและฮังการีด้วย กล่าวคือเคานต์ชาร์ล (Charles ค.ศ. ๑๓๔๖-๑๓๕๓) โอรสของเคานต์จอห์น ดุ๊กเวนเซสลาสที่ ๒ (Wenceslas II ค.ศ. ๑๓๘๓-๑๔๑๙) โอรสของเคานต์ชาร์ล และดุ๊กซีกิสมุนด์ (Sigismund ค.ศ. ๑๔๑๙-๑๔๓๗) อนุชาในดุ๊กเวนเซสลาสที่ ๒ ต่างได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เรียงพระนามคือจักรพรรดิชาร์ลที่ ๔ (Charles IV ค.ศ. ๑๓๕๕-๑๓๗๘) จักรพรรดิเวนเซสลาส (Wenceslas ค.ศ. ๑๓๗๘-๑๔๐๐) และจักรพรรดิซีกิสมุนด์ (Sigismund ค.ศ. ๑๔๑๐๑๔๓๗) ส่วนลักเซมเบิร์กเองสามารถขยายพรมแดนกว้างขวางมากจนใน ค.ศ. ๑๓๕๔ ก็ได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็น "ดัชชี" หรือ "ราชรัฐ" ซึ่งทำให้ประมุขมีพระอิสริยยศเป็น "ดุ๊ก" (duke) ด้วย
     อย่างไรก็ดี ความเจริญของราชรัฐลักเซมเบิร์กต้องหยุดชะงักลงในกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ เมื่อการสืบทอดตำแหน่งประสบปัญหาจากผลของการอภิเษกสมรสของผู้สืบสายโลหิตและความผกผันทางการเมืองต่าง ๆ จนทำให้เอลิซาเบทแห่งเกอร์ลิทซ์ ดัชเชสแห่งลักเซมเบิร์ก (Elizabeth of Görlitz, Duchess of Luxemburg) พระราชภาติยะในจักรพรรดิซีกิสมุนด์ต้องยินยอมสละสิทธิ์ในการปกครองราชรัฐลักเซมเบิร์กให้แก่ฟิลิปที่ ๓ ดุ๊กแห่งเบอร์กันดี (Philip III, Duke of Burgundy) ใน ค.ศ. ๑๔๔๓ นับแต่นั้นราชรัฐลักเซมเบิร์กก็ถูกลดความสำคัญลง และกลายเป็นดินแดนส่วนหนึ่งที่ เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของราชวงศ์เบอร์กันดี ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม หรือกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำในปัจจุบันก็ตกเป็นของจักรพรรดิชาร์ลที่ ๕ (Charles V ค.ศ. ๑๕๑๙-๑๕๕๖) แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และกษัตริย์แห่งสเปน ( ค.ศ. ๑๕๑๖-๑๕๕๖) องค์สมาชิกของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก (Habsburg)* ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระนัดดา (หลานตา) ในชาร์ล ดุ๊กแห่งเบอร์กันดี (Charles, Duke of Burgundy) ผู้ครอบครองดินแดนทั้งหมดดังกล่าว ต่อมา ระหว่าง ค.ศ. ๑๕๕๕-๑๕๕๖ เมื่อเกิดการแบ่งพระราชมรดกของราชวงศ์ฮับส์บูร์กระหว่างราชวงศ์ฮับส์บูร์กสายสเปนกับราชวงศ์ฮับส์บูร์กสายออสเตรียในปลายรัชสมัยของจักรพรรดิชาร์ลที่ ๕ ซึ่งมีพระราชประสงค์จะสละราชสมบัติเพื่อทรงออกผนวช ลักเซมเบิร์กรวมทั้งเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมได้ตกอยู่ใต้การปกครองของพระราชโอรส คือ พระเจ้าฟิลิปที่ ๒ (Philip II ค.ศ. ๑๕๕๖-๑๕๙๖) แห่งสเปน เมื่อมณฑล ๗ แห่ง

ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ประกาศแยกตัวออกจากการปกครองของสเปน ใน ค.ศ. ๑๕๘๑ และจัดตั้งเป็นประเทศสหมณฑลแห่งเนเธอร์แลนด์ (United Provinces of the Netherlands) ลักเซมเบิร์กและมณฑล ๑๐ แห่งทางตอนใต้ (เบลเยียมในปัจจุบัน) ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกก็มิได้แยกตัวเป็นอิสระและยังอยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์ฮับส์บูร์กต่อไป
     เนื่องจากชัยภูมิของลักเซมเบิร์กโดยเฉพาะที่ตั้งของปราสาทหรือ "ป้อมปราการเล็ก" ที่มีการต่อเติมจนเป็นป้อมปราการที่แข็งแรง และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปจนได้รับชื่อว่า "ยิบรอลตาร์แห่งอุดรทิศ" (Gibraltar of the North) จึงเป็นที่ต้องการของชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นหน้าด่านในการสกัดกั้นภัยรุกรานจากศัตรูใน ดินแดนเยอรมัน ในวันที่ ๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๖๘๔ ฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ (Louise XIV ค.ศ. ๑๖๔๓-๑๗๑๕) สามารถสถาปนาอำนาจปกครองลักเซมเบิร์ก ภัยรุกรานของฝรั่งเศสจึงทำให้ประมุขของ ประเทศเพื่อนบ้าน คือ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สเปน สวีเดน และบางรัฐในดินแดนเยอรมันรวมตัวกันในสันนิบาตแห่งออกส์บูร์ก (League of the Augsburg) ใน ค.ศ. ๑๖๘๖ (ต่อมาอังกฤษและเนเธอร์แลนด์หรือประเทศสหมณฑลเข้าร่วมด้วย) ใน ค.ศ. ๑๖๘๙ ฝรั่งเศสได้ทำสงครามแห่งสันนิบาตออกส์บูร์ก (Battle of the League of Augsburg) หรือเรียกอีกชื่อว่าสงครามเก้าป (Nine Years’ War ค.ศ. ๑๖๘๙-๑๖๙๗) ซึ่งยุติลงด้วยการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพแห่งริสวิก (Peace Treaty of Ryswick) โดยประเทศคู่สงครามยินยอมให้ฝรั่งเศสครอบครองดินแดนต่าง ๆ ที่ยึดได้ก่อน ค.ศ. ๑๖๗๘ [ยกเว้นสตราสบูร์ก (Strasbourg)] และต้องคืนอำนาจปกครองลักเซมเบิร์กให้แก่ราชวงศ์ฮับส์บูร์กสายสเปนด้วย
     อย่างไรก็ดี ในเวลาไม่ช้าสเปนต้องสูญเสียอำนาจปกครองลักเซมเบิร์กให้แก่ราชวงศ์ฮับส์บูร์กสายออสเตรียหลังจากสงครามการสืบราชบัลลังก์สเปน (War of the Spanish Succession ค.ศ. ๑๗๐๑-๑๗๑๓) สิ้นสุดลง ทั้งนี้โดยใน ค.ศ. ๑๗๐๐ พระเจ้าชาร์ลที่ ๒ (Charles II ค.ศ. ๑๖๖๕-๑๗๐๐) กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ฮับส์บูร์กสายสเปนได้สวรรคตลง พระองค์ทำพินัยกรรมยกราชสมบัติของสเปนทั้งหมด รวมทั้งลักเซมเบิร์กให้แก่ฟิลิป เคานต์แห่งอองชู (Philippe, Count of Anjou) พระราชนัดดาในพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ซึ่งเกี่ยวดองเป็นพระญาติสนิทกัน ก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ออสเตรีย จนทำให้เกิดสงครามที่ดึงพันธมิตรของออสเตรียเข้าร่วมในสงครามกับฝรั่งเศสดังกล่าวสงครามยุติลงด้วยสนธิสัญญายูเทรกต์ (Treaty of Utrecht ค.ศ. ๑๗๑๓-๑๗๑๔) สเปนสูญเสียลักเซมเบิร์กรวมทั้งเบลเยียม [ขณะนั้นมีชื่อเรียกว่า "เนเธอร์แลนด์ของสเปน" (Spanish Netherlands)] ให้แก่ราชวงศ์ฮับส์บูร์กสายออสเตรีย ซึ่งจะปกครองต่อเป็นเวลา ๘๐ ปี โดยเปลี่ยนชื่อว่า "เนเธอร์แลนด์ของออสเตรีย" (Austrian Netherlands) เมื่อกองทัพของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๑ (First Republic of France)* เข้าปิดล้อมเมืองใน ค.ศ. ๑๗๙๕ ชาวลักเซมเบิร์กก็ได้ทำการต่อสู้อันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อปกปักรักษาป้อมปราการของตนไว้ จนพ่ายแพ้อย่างราบคาบเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๗๙๕ ลักเซมเบิร์กจึงถูกฝรั่งเศสผนวกเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐและเปลี่ยนสถานภาพเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของฝรั่งเศส มีชื่อเรียกว่าจังหวัดเดโฟเร (Département des Forets)
     หลังจากจักรพรรดินโปเลียนที่ ๑ (Napoleon I ค.ศ. ๑๘๐๔-๑๘๑๕)* แห่งจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ ๑ (First Empire of France)* ทรงพ่ายแพ้ในสงครามนโปเลียน (Napoleonic Wars)* ที่ ประชุมใหญ่แห่งเวียนนาเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๑๕ ได้สถาปนาลักเซมเบิร์กขึ้นเป็นราชรัฐชั้น "แกรนด์ดัชชี" และให้ราชรัฐลักเซมเบิร์กอยู่ในอำนาจปกครองของพระเจ้าวิลเลียมที่ ๑ [William I ค.ศ. ๑๘๑๕-๑๘๔๐ (สละราชย์)]* เจ้าชายแห่งออเรนจ์-นัสเซา (Orange-Nassau) และกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยขณะนั้นเบลเยียมได้ถูกรวมเข้ากับเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเดียวกันตามข้อตกลงของที่ประชุมใหญ่แห่งเวียนนา จึงเท่ากับดินแดนประเทศแผ่นดินต่ำทั้งหมดได้รวมตัวกันภายใต้การปกครองของประมุของค์เดียวกันอีกครั้งเช่นที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ อย่างไรก็ดี ดินแดนดั้งเดิมของลักเซมเบิร์กถูกลดขนาดลงเพราะต้องสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำอูร์ แม่น้ำซูร์ และแม่น้ำโมแซลให้แก่ปรัสเซีย ส่วนสถานภาพของลักเซมเบิร์กในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ก็มีความซับซ้อน โดยเป็นรัฐอิสระแต่เป็นพระราชสมบัติส่วนพระองค์ของพระเจ้าวิลเลียมที่ ๑ แห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้ลักเซมเบิร์กมีองค์ประมุขร่วมกับเนเธอร์แลนด์ ขณะเดียวกัน ลักเซมเบิร์กก็เป็นรัฐหนึ่งที่รวมตัวกับสมาพันธรัฐเยอรมัน (German Confederation)* ที่จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. ๑๘๑๕ โดยปรัสเซียซึ่งเป็นรัฐผู้นำอันดับ ๒ รองจากออสเตรียมีกองทหารประจำป้อมค่ายที่นั่นและมีอำนาจทางการทหารในการปกป้องและดูแลลักเซมเบิร์กส่วนอำนาจในการปกครองและควบคุมกิจกรรมทางพลเรือนเป็นของพระเจ้าวิลเลียมที่ ๑
     ใน ค.ศ. ๑๘๓๐ เมื่อเบลเยียมละเมิดข้อตกลงของที่ประชุมใหญ่แห่งเวียนนาและก่อการปฏิวัติต่อเนเธอร์แลนด์เพื่อแยกตัวเองเป็นอิสระจากการปกครองของพระเจ้าวิลเลียมที่ ๑ ชาวลักเซมเบิร์กจำนวนไม่น้อยก็เห็นเป็นโอกาสที่จะแยกตัวเองจากเนเธอร์แลนด์และร่วมก่อการกบฏด้วย ใน ค.ศ. ๑๘๓๑ หลังจากเบลเยียมประสบความสำเร็จในการสถาปนาเอกราชและจัดตั้งเป็นราชอาณาจักรอิสระ ลักเซมเบิร์กได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเบลเยียม แต่ในขณะเดียวกัน พระเจ้าวิลเลียมที่ ๑ ก็พระราชทานอำนาจปกครองตนเองแก่ลักเซมเบิร์กด้วย ก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเบลเยียม กับเนเธอร์แลนด์ในสถานภาพของลักเซมเบิร์กรวมทั้งความเป็นเอกราชของเบลเยียมเป็นเวลาหลายปี ในที่สุดข้อพิพาทและปัญหาดังกล่าวสามารถยุติลงด้วยสนธิสัญญากรุงลอนดอน (Treaty of London) ค.ศ. ๑๘๓๙ โดยที่ ประชุมได้ค้ำประกันเอกราชของเบลเยียมและให้เบลเยียมครอบครองดินแดนทางตะวันตกของลักเซมเบิร์กที่ประชากรพูดภาษาฝรั่งเศส (ดินแดนนี้ได้กลายเป็นจังหวัดลักเซมเบิร์กของเบลเยียม) ส่วนพระเจ้าวิลเลียมที่ ๑ ทรงได้รับการค้ำประกันในฐานะเจ้าราชรัฐหรือแกรนด์ดุ๊กให้มีสิทธิปกครองดินแดนทางตะวันตกที่เหลือและมีขนาดพื้นที่เล็กกว่า ซึ่งประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาลักเซมเบิร์กหรือภาษาลักเซเบอร์กิช การสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ของลักเซมเบิร์กที่ประชากรจำนวนมากพูดภาษาฝรั่งเศสจึงทำให้อิทธิพลของฝรั่งเศสในลักเซมเบิร์กลดน้อยลงด้วย
     นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระเจ้าวิลเลียมที่ ๑ แห่งเนเธอร์แลนด์ก็พระราชทานสิทธิการปกครองตนเองแก่ลักเซมเบิร์ก และมีการบริหารที่ แยกกันอย่างเด็ดขาดจากเนเธอร์แลนด์ใน ค.ศ. ๑๘๔๒ ลักเซมเบิร์กเข้า เป็นสมาชิกของสหภาพศุลกากรเยอรมัน (Zollverein) ที่มีปรัสเซียเป็นผู้นำ แม้สหภาพศุลกากรเยอรมันดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอยู่บ้างให้แก่ราชรัฐ แต่ลักเซมเบิร์กก็ต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของปรัสเซียยิ่งขึ้น เมื่อเกิดการปฏิวัติ ค.ศ. ๑๘๔๘ (Revolutions of 1848)* ชาวลักเซมเบิร์กเห็นเป็นโอกาสเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองจากพระเจ้าวิลเลียมที่ ๒ (William II ค.ศ. ๑๘๔๐-๑๘๔๙)* องค์ประมุขในขณะนั้น จนพระองค์ต้องพระราชทานรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเป็นเสรีนิยมมากขึ้น (ในต้นทศวรรษ ๑๘๔๐ ลักเซมเบิร์กได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก แต่ มีลักษณะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน)
     ใน ค.ศ. ๑๘๖๖ หลังจากออสเตรียพ่ายแพ้ปรัสเซียในสงครามเจ็ดสัปดาห์ (Seven Weeks’ War)* ซึ่งมีผลให้สมาพันธรัฐเยอรมันสิ้นสุดลง ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างลักเซมเบิร์กกับดินแดนเยอรมันใน ฐานะรัฐสมาชิกของสมาพันธรัฐเยอรมันจึงยุติลงด้วยอย่างไรก็ดี แม้ลักเซมเบิร์กจะมีฐานะเป็นรัฐอธิปไตย แต่กองทหารประจำป้อมค่ายของปรัสเซียก็มิได้ถอนกำลังและคงประจำการต่อไป ดังนั้น พระเจ้าวิลเลี่ยมที่ ๓ (William III ค.ศ. ๑๘๔๙-๑๘๙๐)* จึงทรงพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ กอปรกับทรงประสบปัญหาทางด้านการเงินจึงทรงคิดขายลักเซมเบิร์กให้แก่จักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ (Napoleon III ค.ศ. ๑๘๕๒-๑๘๗๐)* แห่งจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ ๒ (Second Empire of France)* ในราคา ๕ ล้านฟลอริน (florin) การเจรจาตกลงซื้อขายลักเซมเบิร์กที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญระหว่างฝรั่งเศสกับดินแดนเยอรมันทำให้ออทโท ฟอน บิสมาร์ค (Otto von Bismark)* อัครเสนาบดีแห่งปรัสเซียเข้าขัดขวางและก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Crisis) ในความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับปรัสเซียที่อาจลุกลามเป็นสงครามได้ ดังนั้นในต้นเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๖๗ ประเทศมหาอำนาจจึงจัดให้มีการประชุมขึ้นที่กรุงลอนดอน และในวันที่ ๑๑ พฤษภาคมที่ ประชุมก็บรรลุข้อตกลงร่วมกัน โดยรับรองลักเซมเบิร์กเป็นรัฐเอกราช ให้ปรัสเซียถอนกองกำลังออกจากลักเซมเบิร์กและรื้อถอนป้อมปราการลง นอกจากนี้ ที่สำคัญคือประเทศมหาอำนาจยังร่วมกันลงนามในสนธิสัญญากรุงลอนดอนฉบับที่ ๒ ยืนยันความเป็นกลางตลอดกาลของลักเซมเบิร์กด้วย
     ใน ค.ศ. ๑๘๙๐ เมื่อพระเจ้าวิลเลียมที่ ๓ แห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งทรงดำรงพระอิสริยยศแกรนด์ดุ๊กแห่งลักเซมเบิร์กเสด็จสวรรคตโดยปราศจากองค์รัชทายาทชาย ตามข้อตกลงการสืบราชสมบัติของราชวงศ์นัสเซา (Nassau Succession) ค.ศ. ๑๗๘๓ ที่ไม่ให้สิทธิแก่ราชนารีในการสืบสันตติวงศ์ ตำแหน่งองค์ประมุขของลักเซมเบิร์กจึงตกเป็นของอดอล์ฟ ดุ๊กแห่งราชวงศ์นัสเซา-ไวบูร์ก (Adolf, Duke of Nassau-Weiburg) ซึ่งเป็นมหาสาขาของราชวงศ์นัสเซา ส่วนในเนเธอร์แลนด์สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมีนา (Wilhelmina ค.ศ. ๑๘๙๐-๑๙๔๘)* พระราชธิดาในพระเจ้าวิลเลียมที่ ๓ เสด็จขึ้นสืบราชบัลลังก์ นับเป็นการยุติบทบาทของราชวงศ์ออเรนจ์ในลักเซมเบิร์กที่มีมานานหลายทศวรรษและเปิดโอกาสให้ลักเซมเบิร์กมีราชวงศ์ของตนเอง
     ในด้านเศรษฐกิจ โดยทั่วไป ลักเซมเบิร์กเป็นรัฐเกษตรกรรมที่ยากจน แม้จะเข้าร่วมในสหภาพศุลกากรเยอรมัน แต่ชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่ที่ยากจนก็มิได้ผลประโยชน์ใด ๆ มากนัก ในช่วงทศวรรษ ๑๘๔๐ จึงมีชาว ลักเซมเบิร์กจำนวนมากอพยพไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา และการอพยพดังกล่าวก็ดำเนินติดต่อกันไปจนถึงต้นทศวรรษ ๑๘๙๐ ซึ่งประมาณว่ามีชาวลักเซมเบิร์กจำนวนร้อยละ ๒๐ ได้ละทิ้งถิ่นฐาน อย่างไรก็ดี การค้นพบแร่เหล็กทางตอนใต้ของประเทศใน ค.ศ. ๑๘๕๐ ก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศกระเตื้องขึ้น ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของลักเซมเบิร์กได้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กขึ้นซึ่งดึงดูดแรงงานต่างชาตินับจำนวนหมื่น ๆ คนให้หลั่งไหลมาทำงานในเหมืองสินแร่และโรงงานผลิตเหล็กกล้า นับเป็นพื้นฐานของการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กของลักเซมเบิร์กในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศถึงร้อยละ ๒๕ ของมวลสินค้าส่งออกทั้งหมด
     ในต้นสงครามโลกครั้งที่ ๑ กองทัพเยอรมันไดละเมิด "ความเป็นกลางตลอดกาล" ของลักเซมเบิร์กและเข้ายึดครองในเดือนสิงหาคม ค.ศ. ๑๙๑๔ จนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงด้วยการลงนามสนธิสัญญาการสงบศึก (Armistice)* ใน ค.ศ. ๑๙๑๘ อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลายึดครองดังกล่าวนี้ แกรนด์ดัชเชสมารี-อาเดลาอีด (Marie-AdélaÏde ค.ศ. ๑๙๑๒-๑๙๑๘) ประมุขของแกรนด์ดัชชีลักเซมเบิร์กและคณะรัฐบาลก็แสดงท่าทีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับฝ่ายเยอรมนีและสามารถอยู่ในอำนาจต่อไปอย่างเป็นปรกติ ดังนั้นก่อนสงครามสิ้นสุดลงและลักเซมเบิร์กได้รับ "การปลดปล่อย" จากฝ่ายสัมพันธมิตร จึงทำให้แกรนด์ดัชเชสมารี-อาเดลาอีดถูกกล่าวหาว่าให้ความร่วมมือกับกองทัพเยอรมัน ผู้ที่ต่อต้านพระองค์ต่างเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของลักเซมเบิร์กเป็นสาธารณรัฐนิยม ดังนั้น ในวันที่ ๙ มกราคม ค.ศ. ๑๙๑๙ แกรนด์ดัชเชสมารี-อาเดลาอีดจึงถูกบีบให้สละราชสมบัติให้แก่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ (Charlotte) พระขนิษฐาส่วนในที่ประชุมเพื่อทำสนธิสัญญาแวร์ซาย (Treaty of Versailles) เบลเยียมก็พยายามเรียกร้องที่จะผนวกลักเซมเบิร์ก แต่ที่ ประชุมปฏิเสธและให้คงลักเซมเบิร์กเป็นราชรัฐเอกราชต่อไป ในเดือนสิงหาคมศกเดียวกันก็มีการลงประชามติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเลือกระบอบการปกครองแบบราชรัฐ โดยมีแกรนด์ดัชเชสชาร์ลอตต์เป็นองค์ประมุขต่อไป ในปีเดียวกันนี้แกรนด์ดัชเชสชาร์ลอตต์ก็อภิเษกสมรสกับเจ้าชายเฟลีกซ์ (Felix) แห่งราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา (Bourbon- Parma) ด้วย
     ในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๙๑๘ ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรที่ชนะสงครามได้บังคับให้ลักเซมเบิร์กยุติการเป็นสมาชิกของสหภาพศุลกากรเยอรมัน สำหรับลักเซมเบิร์กนับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เพราะเยอรมนีเป็นประเทศคู่ค้าเหล็กแท่งและเหล็กกล้าที่สำคัญ รวมทั้งเป็นประเทศนำเข้าถ่านหินด้วย ดังนั้น ลักเซมเบิร์กจำเป็นต้องหาคู่ประเทศการค้าใหม่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดตั้งสหภาพทางเศรษฐกิจกับฝรั่งเศสแทนที่เยอรมนีอย่างไรก็ดี ฝรั่งเศสกลับประกาศไม่สนใจที่จะประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับลักเซมเบิร์ก จึงทำให้ลักเซมเบิร์กจำต้องแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเบลเยียมแทน และจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก (Belgium-Luxembourg Economic Union - BLEU) ขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๒๒ สหภาพดังกล่าวนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันทางด้านภาษีศุลกากรและการเงินของทั้ง ๒ ประเทศ อย่างไรก็ดีบรรยากาศการขยายตัวทางเศรษฐกิจของลักเซมเบิร์กก็อยู่ในภาวะชะงักงันตลอดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑
     ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เยอรมนีซึ่งมีอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler)* หัวหน้าพรรคนาซี (Nazi)* เป็นผู้นำได้ละเมิดอำนาจอธิปไตยของลักเซมเบิร์กอีกครั้ง โดยยกกองทัพเข้ายึดครองเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๐ แต่ในครั้งหลังนี้แกรนด์ดัชเชสชาร์ลอตต์พร้อมด้วยคณะรัฐบาลได้อพยพลี้ภัยออกนอกประเทศไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นที่กรุงลอนดอน องค์ประมุขทรงมีพระดำรัสทางวิทยุกระจายเสียงทางคลื่นของบรรษัทกระจายเสียงของอังกฤษหรือบีบีซี (British Broadcasting - BBC)* อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวลักเซมเบิร์ก ในระหว่างที่นาซีเยอรมันยึดครองประเทศจนถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๒ นั้นลักเซมเบิร์กถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นส่วนหนึ่งของเกาโมเซลลันด์ (Gau Moselland) ของจักรวรรดิไรค์ที่ ๓ (Third Reich)* ประชากรลักเซมเบิร์กถูกประกาศให้เป็นพลเมืองเยอรมัน อย่างไรก็ดี ชาวลักเซมเบิร์กก็มิได้ยอมจำนนอย่างราบคาบต่อเยอรมนี ได้มีการต่อต้านกันอย่างเงียบ ๆ เรียกว่า "สงครามเข็มหมุด" (Spéngelskrich - War of the Pins) และปฏิเสธที่จะพูดภาษาเยอรมัน เนื่องจากภาษาฝรั่งเศสถูกประกาศให้เป็นภาษาต้องห้าม ชาวลักเซมเบิร์กจำนวนมากจึงหันไปใช้คำศัพท์ในภาษาลักเซมเบิร์กเก่าแทน ก่อให้เกิดการเกิดใหม่หรือการฟื้นฟูภาษาเก่าขึ้น (ต่อมาใน ค.ศ. ๑๙๘๔ ได้เป็นภาษาประจำชาติ) อย่างไรก็ดี การต่อต้านของลักเซมเบิร์กทำให้ฝ่ายเยอรมันดำเนินมาตรการรุนแรงมากขึ้น เช่น วางมาตรการการเนรเทศ การบังคับใช้แรงงาน การบังคับการเกณฑ์ทหาร การคุมขัง การส่งตัวไปยังค่ายกักกัน (Concentration camp)* และ การลงโทษประหารชีวิต มาตรการสุดท้ายดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้เมื่อชาวลักเซมเบิร์กก่อการประท้วงใหญ่ระหว่างวันที่ ๑-๓ กันยายน ค.ศ. ๑๙๔๒ เพื่อต่อต้านการบังคับการเกณฑ์ทหารที่เยอรมนีออกประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๒ ก่อให้เกิดความเสียหายในการบริหารประเทศ การเกษตร การอุตสาหกรรม และอื่น ๆ ผู้ก่อการประท้วงจำนวน ๒๑ คนถูกนำตัวไปประหารชีวิตและอีกจำนวนนับร้อยถูกส่งตัวไปทำงานหนักในค่ายกักกัน กล่าวได้ว่าการตอบโต้เยอรมันของชาวลักเซมเบิร์กนี้นับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในยุโรปตะวันตกที่พลเมืองของประเทศที่ถูกกองทัพเยอรมันเข้าครอบครองสามารถรวมพลังกันก่อการประท้วงใหญ่ได้ ส่วนมาตรการการเกณฑ์ทหารนั้น พลเมืองชายชาวลักเซมเบิร์กจำนวน ๑๓,๐๐๐ คนถูกเกณฑ์ให้รับใช้ในกองทัพเยอรมัน ซึ่งจำนวนประมาณเกือบ ๓,๐๐๐ คน เสียชีวิตระหว่างรบ
     ในเดือนกันยายน ค.ศ. ๑๙๔๔ กองกำลังสหรัฐอเมริกาสามารถปลดปล่อยลักเซมเบิร์กให้เป็นอิสระได้แต่ในเวลาอันสั้น ยุทธการที่บัลจ์ (Battle of the Bulge) หรือที่รู้จักกันว่า "การรุกแห่งเมืองอาร์เดน" (Ardennes Offensive) หรือ "การรุกแห่งเมืองรุนด์ชเตดท์" (Rundstedt Offensive) ก็เปิดโอกาสให้เยอรมนีสามารถยึดคืนดินแดนทางตอนเหนือของลักเซมเบิร์กได้อีกครั้ง อย่างไรก็ดี ในเดือนมกราคม ค.ศ. ๑๙๔๕ กองทัพนาซีเยอรมันก็ถูกผลักดันจนต้องถอนทัพทั้งหมดออกไปในที่สุด
     ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ลักเซมเบิร์กได้มีบทบาทและเข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศมากขึ้นโดยในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๔๕ ได้เข้าเป็นสมาชิกแรกเริ่มขององค์การสหประชาชาติ (United Nations UN)* ส่วนในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ก่อนที่สงครามจะสิ้นสุดลง ลักเซมเบิร์กได้ร่วมลงนามกับเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ค.ศ. ๑๙๔๔ ณ กรุงลอนดอนเพื่อจัดตั้งสหภาพศุลกากรขึ้น โดยประเทศสมาชิกทั้งสามหรือกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ตกลงจะให้ความร่วมมือกันในการฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจของประเทศที่ทรุดโทรมจากภาวะของสงคราม และให้จัดเก็บภาษีอากรในระบบเดียวกัน ข้อตกลงดังกล่าวนี้จึงเป็นการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างลักเซมเบิร์กกับเบลเยียมหลังการจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจเบลเยียมลักเซมเบิร์กใน ค.ศ. ๑๙๒๒ ให้ครอบคลุมฟื้นที่ของ ประเทศแผ่นดินต่ำทั้งหมด โดยรวมเนเธอร์แลนด์เข้ามาร่วมด้วย ต่อมา ใน ค.ศ. ๑๙๔๘ ประเทศทั้งสามก็สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยให้มีการยกเลิกภาษีอากรระหว่างกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และให้ประเทศสมาชิกยุติการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจและหันมายึดถือนโยบายเดียวกันทางการค้ากับต่างประเทศ และใช้อัตราศุลกากรในระบบเดียวกันในการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าและอื่น ๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดดังกล่าวจึงเป็นการเปิดมิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสามและทำให้เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ใน ค.ศ. ๑๙๔๘ ลักเซมเบิร์กยังประกาศยกเลิกนโยบายเป็นกลางและเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูยุโรป (European Recovery Program) และเป็นสมาชิกก่อตั้งขององค์การสนธิสัญญาบรัสเซลส์ (Brussels Treaty Organization) ในปีต่อมา เป็นสมาชิกก่อตั้งขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต (North Atlantic Treaty Organization - NATO)* นอกจากนี้ ลักเซมเบิร์กในฐานะสมาชิกของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ยังเข้าไปมีบทบาทในการก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community - ECSC)* ใน ค.ศ. ๑๙๕๒ และเป็น ๑ ใน ๖ ประเทศที่เรียกว่า "The Inner Europe" ซึ่งประกอบด้วยเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Federal Republic of Germany) หรือเยอรมนีตะวันตก ที่เริ่มวางโครงการก่อตั้งองค์การร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีขนาดใหญ่ต่อมา คือประชาคม เศรษฐกิจยุโรปหรืออีอีซี (European Economic Community - EEC)* ประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปหรือยูราตอม (European Atomic Energy Community EURATOM)* ใน ค.ศ. ๑๙๕๘ นอกจากนี้ใน ค.ศ. ๑๙๖๐ เมื่อสนธิสัญญาสหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ์ (Treaty of the Benelux Economic Union) ที่ขยายตัวจากสหภาพศุลกากรมีผลบังคับใช้ ลักเซมเบิร์กก็กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม อะลูมิเนียม กระจก ปูนซีเมนต์ ยางรถยนต์ และอื่น ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่นำรายได้สูงมาสู่ประเทศ ส่วนการแก้ไขและออกกฎหมายด้านการเงินเพื่อดึงดูดนักลงทุนก็ทำให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการเงินและการลงทุนที่สำคัญของยุโรป ซึ่งต่อมาในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ลักเซมเบิร์กมีความสำคัญเป็นอันดับ ๔ ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังเป็นตลาดแรงงานเสรีที่สมบูรณ์ซึ่งแรงงานจากต่างประเทศสามารถเคลื่อนย้ายเข้าออกได้อย่างอิสระ ใน ค.ศ. ๒๐๐๕ ลักเซมเบิร์กมีแรงงานจำนวน ๒๔๘,๐๐๐ คน ในจำนวนดังกล่าวนี้เป็นแรงงานต่างชาติ ๗๐,๐๐๐ คนจากฝรั่งเศส เบลเยียม และเยอรมนีซึ่งเดินทางเข้าออกตามพรมแดนเพื่อทำงานในลักเซมเบิร์ก
     ในปลาย ค.ศ. ๑๙๙๐ ลักเซมเบิร์กเป็น ๑ ใน ๑๒ ประเทศที่เข้าประชุมณ เมืองมาสตริกต์ (Maastricht) ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อพิจารณาร่างสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองของประชาคมยุโรป ซึ่งนำไปสู่การลงนามของลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๒ ในฐานะสมาชิกก่อตั้งของสหภาพยุโรปหรืออียู (European Union - EU)* พัฒนามาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรืออีอีซี และประชาคมยุโรปหรืออีซี (European Communities - EC)* ที่ลักเซมเบิร์กเป็นสมาชิกก่อตั้งด้วย] หรือที่เรียกว่าสนธิสัญญามาสตริกต์ (Treaty of Maastricht)* ต่อมา ในวันที่ ๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๙๗ ลักเซมเบิร์กเป็น ๑ ใน ๑๕ ประเทศ คือ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก อังกฤษ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ กรีซ สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย ฟินแลนด์ และสวีเดน ที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam Treaty) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาฉบับใหม่ของยุโรป ที่แก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญามาสตริกต์เพื่อปรับปรุงกลไกการดำเนินงานทางด้านสถาบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำให้สหภาพยุโรปมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นใน ค.ศ. ๒๐๐๒ ลักเซมเบิร์กพร้อมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ ก็ยกเลิกเงินสกุลของตนและใช้เงินสกุลยูโร (Euro) เป็นเงินสกุลเดียวกันในหมู่ประเทศสมาชิกแทน
     ในวันขึ้นปีใหม่ ค.ศ. ๒๐๐๕ นายกรัฐมนตรีแห่งลักเซมเบิร์กเข้ารับตำแหน่งประธานสหภาพยุโรปต่อจากเนเธอร์แลนด์ มีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๕ ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนดังกล่าวนี้ ลักเซมเบิร์กได้มีบทบาทในการผลักดันกระบวนการลิสบอน (Lisbon Process) ซึ่งได้ประกาศไว้ใน ค.ศ. ๒๐๐๑ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการทำให้สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่มี ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศมากที่สุด โดยเน้นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปให้เพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มกระบวนการเพื่อรับโครเอเชีย (Croatia) เข้าเป็นสมาชิกและจัดการลงนามในสนธิสัญญาการเข้าเป็นสมาชิกของบัลแกเรีย (Bulgaria) และโรมาเนีย (Romania) ซึ่งกำหนดไว้ในเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๐๗

นอกจากนี้ ใน ค.ศ. ๒๐๐๕ ชาวลักเซมเบิร์กได้ให้การรับรองรัฐธรรมนูญของสหภาพยุโรปในขณะที่ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศใกล้เคียงที่สำคัญปฏิเสธ ลักเซมเบิร์กยังเป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญของอียูอีกเป็นจำนวนมาก เช่น สำนักเลขาธิการรัฐสภายุโรป (European Parliament) ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice) ธนาคารเพื่อการลงทุน (European Investment Bank) หน่วยงานต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และ อื่น ๆ ประมาณว่าในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่จากประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปทำงานประจำในลักเซมเบิร์กกว่า ๙,๐๐๐ คน
     ลักเซมเบิร์กเป็น ๑ ใน ๓ ประเทศในยุโรป [อีก ๒ ประเทศคือ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein) และราชรัฐโมนาโก (Principality of Monaco)] ที่ปกครองโดยเจ้าราชรัฐ แต่เป็นเพียงประเทศ เดียวหรือรัฐเดียวในโลกที่องค์ประมุขดำรงอิสริยยศแกรนด์ดุ๊ก ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีแกรนด์ดุ๊กอองรี (Henri ค.ศ. ๒๐๐๐- ) เป็นประมุขทรงทำหน้าที่ "ผู้แทนพระองค์" (Lieutenant-Repré-sentant) แทนพระบิดาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๙๓ และสืบราชสมบัติต่อจากแกรนดุ๊กชอง (Jean) พระบิดาซึ่งสละราชสมบัติใน ค.ศ. ๒๐๐๐
     รัฐสภาของลักเซมเบิร์กประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (Chamber of Deputies) ที่มีสมาชิก ๖๐ คนมาจากการเลือกตั้งและอยู่ในตำแหน่งสมัยละ ๕ ปี และสภาที่ปรึกษา (Council of State) มีสมาชิก ๒๑ คนสมาชิกจำนวน ๗ คนได้รับการเลือกและแต่งตั้งโดยตรงจากแกรนด์ดุ๊ก ส่วนอีก ๑๔ คนที่ เหลือได้รับการเสนอชื่อจากนายกรัฐมนตรีและแกรนด์ดุ๊กทรงแต่งตั้งเช่นกันสภาที่ปรึกษาไม่มีอำนาจทางนิติบัญญัติ พรรคการเมืองที่สำคัญคือ พรรคสังคมนิยมคริสเตียน (Christian Socialist Party) และพรรคแรงงานสังคมนิยมลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Socialist Party) ใน ค.ศ. ๒๐๐๔ ชองคล็อด ยุงเคอร์ (Jean-Claude Juncker) ผู้นำพรรคสังคมนิยมคริสเตียนชนะการเลือกตั้งและเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ ๓ นโยบายหลักในการพัฒนาลักเซมเบิร์กของเขาคือการสร้างลักเซมเบิร์กให้ทันสมัย (modernization) การสร้างนวัตกรรม (innovation) การปรับโอน (transformation) และการบูรณาการ (integration) ในด้านต่าง ๆ.